Перевести страницу на:  
Nota Bene. Books, journals, publishing technologies.
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate ☒
Библиотека
 ваш профиль
Creative Commons License CC-BY-NC Статья опубликована с лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) – Лицензия «С указанием авторства – Некоммерческая».
Вернуться к содержанию

Национальная безопасность / nota bene
Правильная ссылка на статью:

Г.С. Раснюк Развитие портфельной теории в условиях современного рынка

Аннотация: Данное исследование посвящено теории портфельных финансов и основным этапам ее развития. Дается понятие «эффективного портфеля», критериями которого являются обеспечение ожидаемой доходности при любом риске и обеспечение минимизации риска при любой ожидаемой доходности. Автор анализирует точки зрения известных российских и иностранных ученых-экономистов на проблемы данной сферы общественных отношений.

Ключевые слова:

Экономика, инвестиции, ценные бумаги, портфельная теория, менеджмент, управление активами, финансовые рынки, банковский портфель, акции, облигации

Abstract: This study is devoted to the theory of portfolio finances and the key stages of its development. The author defines “an efficient portfolio”. Its criteria include guarantees of expected profit in the conditions of any risk, and minimized risks in the conditions of any expected profit. The author analyzes the views of renowned Russian and foreign economists on the problems in this sphere of social relations.

Keywords:

economics, investments, securities, portfolio theory, management, asset management, financial markets, banking portfolio, shares, bonds.


Эта статья может быть бесплатно загружена в формате PDF для чтения. Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения авторских прав, указания библиографической ссылки на статью при цитировании.

Скачать статью

Библиография
1. Саакян Д.Ж. Воздействие кредитных деривативов на эффективность управления банковским портфелем: дис. канд. экон. наук. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Москва 2009.
2. Fisher I. Mathematical Investigation in the Theory of Value and Price. Cosimo, Inc., 2007;
3. Fisher I. The Nature of Capital and Income. Cosimo, Inc., 2007;
4. Fisher I. The Theory of Interest As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Spend It. New York: Augustus M. Kelley, 1961.
5. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. Vol. 7. P.77-91.
6. Tobin J. The theory of portfolio selection // Theory of interest rates / Ed. by F.H.Hahn, F.P.R.Brechling. London, 1965. P.3-51.
7. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. March. P.77-91.
8. Markowitz H.M. Portfolio selection // H.M. Markowitz. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1959.
9. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): учебник / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Юрист, 2003.
10. Wintner J. The Valuation of Risk Assets and The Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. 1965. Februaru. Р.13-37.
11. Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market // Econometrica. 1966. October. Р.768-783.
12. Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. September. Р.425-442.
13. Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. September. Р.425-442.
14. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. 7-е изд. М.: Дашков и К, 2009. С.348.
15. Pyle D.H. On the Theory of Financial Intermediation // Journal of Finance. 1971. 26(3). Р.737-747.
16. Hart O.D. & Jaffee D.M. On the Application of Portfolio Theory to Depository Financial Intermediaries // Review of Economic Studies. 1974. 41(1). Р.129-147.
17. Szego G.P. Portfolio Theory. New York: Academic Press, Inc. 1980.
18. Altman E.I. Corporate Bond and Commercial Loan Portfolio Analysis. 1996. URL: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9641.pdf
19. Smithson C. Credit Portfolio Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2003.
20. Saunders A. & Allen L. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms (Second Edition ed.) New York: John Wiley & Sons, Inc. 2002. Fama E.F. Risk, Return and Equilibrium // Journal of Political Economy. 1971. 79. P.30-55
References
1. Saakyan D.Zh. Vozdeystvie kreditnykh derivativov na effektivnost' upravleniya bankovskim portfelem: dis. kand. ekon. nauk. Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova, Moskva 2009.
2. Fisher I. Mathematical Investigation in the Theory of Value and Price. Cosimo, Inc., 2007;
3. Fisher I. The Nature of Capital and Income. Cosimo, Inc., 2007;
4. Fisher I. The Theory of Interest As Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Spend It. New York: Augustus M. Kelley, 1961.
5. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. Vol. 7. P.77-91.
6. Tobin J. The theory of portfolio selection // Theory of interest rates / Ed. by F.H.Hahn, F.P.R.Brechling. London, 1965. P.3-51.
7. Markowitz H.M. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. March. P.77-91.
8. Markowitz H.M. Portfolio selection // H.M. Markowitz. New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1959.
9. Upravlenie deyatel'nost'yu kommercheskogo banka (bankovskiy menedzhment): uchebnik / pod red. O.I. Lavrushina. M.: Yurist, 2003.
10. Wintner J. The Valuation of Risk Assets and The Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets // Review of Economics and Statistics. 1965. Februaru. R.13-37.
11. Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market // Econometrica. 1966. October. R.768-783.
12. Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. September. R.425-442.
13. Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 1964. September. R.425-442.
14. Shapkin A.S., Shapkin V.A. Ekonomicheskie i finansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel' investitsiy. 7-e izd. M.: Dashkov i K, 2009. S.348.
15. Pyle D.H. On the Theory of Financial Intermediation // Journal of Finance. 1971. 26(3). R.737-747.
16. Hart O.D. & Jaffee D.M. On the Application of Portfolio Theory to Depository Financial Intermediaries // Review of Economic Studies. 1974. 41(1). R.129-147.
17. Szego G.P. Portfolio Theory. New York: Academic Press, Inc. 1980.
18. Altman E.I. Corporate Bond and Commercial Loan Portfolio Analysis. 1996. URL: http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9641.pdf
19. Smithson C. Credit Portfolio Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2003.
20. Saunders A. & Allen L. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms (Second Edition ed.) New York: John Wiley & Sons, Inc. 2002. Fama E.F. Risk, Return and Equilibrium // Journal of Political Economy. 1971. 79. P.30-55
Издательство
 
Авторам
 
Услуги
 
Разное
 
Наши сайты

© 1998 – 2024 Nota Bene. Publishing Technologies. NB-Media Ltd.