Буров П.Д. Основные условия и проблемы формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщика коммерческого банка

Аннотация: Основной целью банка является нахождение оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным риском и, прежде всего, оценкой кредитоспособности заемщиков, что реализуется посредством совершенствования управления кредитным риском, разработкой методических документов по оценке кредитоспособности. Целью статьи является предложение эффективной методики оценки кредитоспособности и формирования рейтинговой позиции заемщика, базирующейся на балльном методе оценки. В качестве основы в статье предлагается методика, базирующаяся на модифицированной схеме Указаний ЦБ РФ № 2005-У от 28.05.2008г «Об оценке экономического положения банков». Модифицированный подход для оценки кредитоспособности и формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщика коммерческого банка предполагает, во-первых, формирование набора показателей для оценки кредитоспособности заемщика, а не экономического положения банка, во-вторых, веса для балльной оценки заемщика, в-третьих, баллы как произведение уровня на вес показателя; в-четвертых, градацию уровней, где 1-ый уровень – неудовлетворительный, 2-ой - сомнительный, 3-ий -удовлетворительный и 4-ый – хороший. На основе показателей рассчитывается обобщающий показатель, представляющий среднее взвешенное значение оценки кредитоспособности, означающее рейтинг заемщика в баллах. Результатом статьи является доказательство того, что предлагаемая методика формирования кредитно-рейтинговой позиции заемщика коммерческого банка позволит повысить эффективность управления кредитным риском.

Ключевые слова:

Abstract: The main purpose of a bank is to maintain the balance between risk and profitability of credit operations by competently managing credit risk and, first of all, evaluating creditability of lendees which is performed through improving credit risk management and developing guidelines on creditability evaluation. The purpose of the present article is to offer an efficient inventory for evaluating the level of creditability and making a rating of a lendee based on the points evaluation method. The research is based on the method described in a modified scheme of Central Bank of Russia's Instructions No. 2005 dated May 28, 2008 'On Evaluating the Economic Position of Banks'. Their modified approach to evaluating creditability and developing a credit rating of a lendee from a commercial bank implies, first of all, establishing a set of indicators for evaluating a lendee's level of creditability but the economic position of a bank, secondly, assigning certain points to a lendee, thirdly, calculating points as multiplying the level and the indicator's value; and fourthly, creating a rating where the first place is given to the most unsatisfactory lendees, the second place is the 'doubtful' lendee', the third place is a satisfactory lendee and the fourth place is a good lendee. Based on these indicators the general indicator is calculated as a weighted average of creditability showing a lendee's rating in points. The result of the article is the proof that the offered inventory of making a credit rating of a commercial bank's lendee allows to raise efficiency of the credit risk management. 

Keywords: